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Formulario e notazione
| Simbolo | Significato | Interpretazione |
|---|---|---|
| Y, y | Variabile di esito | Risposta economica da spiegare |
| X, x | Regressore o matrice completa dei regressori | Variazione esplicativa osservata |
| β, β̂ | Parametro di popolazione, stima campionaria | Obiettivo rispetto a risultato calcolato |
| u, û | Disturbo strutturale, residuo stimato | Causa non osservabile rispetto a scarto stimato |
| n, T | Osservazioni, periodi temporali | Dimensioni del campione |
| E[·], Var(·) | Aspettativa, varianza | Operazioni probabilistiche sulla popolazione |
| RSS, TSS, ESS | Somme dei quadrati residua, totale e spiegata | Scomposizione della varianza nel campione |
| SE, HC3 | Errore standard, errore standard robusto corretto per la leva statistica | Incertezza campionaria |
| D, Z | Trattamento, strumento | Variabile endogena e variazione esterna |
| αi, λt | Effetti delle unità e del tempo | Componenti non osservate costanti e componenti temporali comuni |
| ρ, φ | Correlazione, coefficiente autoregressivo | Misure di dipendenza |
| λ | Parametro di penalizzazione | Intensità della regolarizzazione |
| ATE, ATT, LATE | Parametri di interesse degli effetti del trattamento | Medie della popolazione, dei trattati e dei compliers |
Letture e documentazione
- Binary-response models
- Binary-response likelihood and marginal effects
- Smearing retransformation
- Heteroskedastic log retransformation
- Weighted least squares
- Mean confidence versus prediction intervals
- HAC covariance
- HAC definitions and implementation
- Anderson–Rubin inference
- Weak-instrument inference
- ADF test specification
- Stationarity and differencing
- Staggered DiD
- Shared folds in glmnet