Le figure riprodotte dalle fonti conservano le etichette originali; le didascalie, le tabelle e le spiegazioni sono tradotte in italiano.
Appendice B. Domande di ripasso e studio individuale
Queste domande consolidano le idee concettuali, matematiche ed empiriche fondamentali e forniscono uno schema per lo studio autonomo.
Modelli e microfondamenti
1. Distinguere un modello quantitativo di equilibrio da una pura identità contabile.
2. Spiegare la distinzione tra variabili endogene ed esogene nello schema RBC di base.
3. Perché una regola esogena del risparmio può essere inadatta a un controfattuale di politica economica?
4. Derivare il moltiplicatore keynesiano semplice della spesa pubblica con imposte in somma fissa e spiegare l'effetto di un'imposta proporzionale sul reddito.
5. Discutere la relazione tra le curve di indifferenza tempo libero-consumo e il saggio marginale di sostituzione.
Misurazione empirica
1. Distinguere crescita tendenziale, cicli economici e movimenti stagionali.
2. Scrivere la funzione obiettivo del filtro di Hodrick–Prescott e interpretarne la penalizzazione della variabilità del trend.
3. Enunciare i cinque fatti di Kaldor sulla crescita bilanciata e distinguerli dai fatti ciclici RBC.
4. Spiegare perché il prodotto e l'investimento dovrebbero essere misurati in unità reali e destagionalizzate comparabili.
5. Interpretare una deviazione standard relativa maggiore di uno e una correlazione contemporanea vicina a uno.
Impresa e shock
1. Derivare i prodotti marginali dalla produzione Cobb–Douglas e identificare le quote dei fattori.
2. Spiegare perché utilizzare kₜ anziché kₜ₋₁ modifica la tempistica del problema dell'impresa.
3. Calcolare il sentiero di risposta all'impulso di un processo AR(1) dopo un'innovazione una tantum.
4. Spiegare perché il residuo di Solow può riflettere più del puro progresso tecnologico.
Famiglia ed equilibrio
1. Impostare la funzione obiettivo nell'arco della vita della famiglia rappresentativa e il vincolo delle risorse di periodo.
2. Derivare e interpretare l'equazione di Eulero con utilità logaritmica.
3. Derivare la condizione del primo ordine tra lavoro e tempo libero per u(c,l)=ln(c)+ϕl.
4. Spiegare perché la stabilizzazione del consumo genera investimento dopo una perturbazione positiva della produttività.
5. Costruire il sistema di equilibrio RBC a cinque equazioni.
Stato stazionario, calibrazione e soluzione
1. Determinare il rendimento del capitale di stato stazionario in funzione di β e δ.
2. Spiegare come vengono utilizzati nella calibrazione la quota del capitale e il rapporto investimento/prodotto.
3. Derivare la condizione di produzione Cobb–Douglas log-linearizzata.
4. Perché il vincolo delle risorse linearizzato contiene pesi espressi in livelli di stato stazionario?
5. Spiegare il ruolo della stabilità e delle variabili predeterminate nel metodo dei coefficienti indeterminati.
6. Interpretare le matrici P, Q, R e S in una soluzione ricorsiva ottenuta con il toolkit.
Risposte all'impulso e validazione
1. Utilizzare i coefficienti decisionali per calcolare le risposte all'impatto a uno shock di produttività del 1%.
2. Descrivere come uno shock influenzi nel tempo l'investimento e il capitale successivo.
3. Confrontare uno shock alla produttività corrente con una deviazione del capitale installato.
4. Costruire un confronto basato sulla simulazione utilizzando i momenti di volatilità e correlazione incrociata.
5. Individuare due caratteristiche empiriche riprodotte imperfettamente dalla calibrazione RBC di base.